郭玟秀教授
分機號碼: 6117
研究室編號: 7932
E-MAIL: wenhsiu@nutc.edu.tw
一、主要學歷
國立成功大學企業管理所財務金融組博士，2001/9~2006/6
國立成功大學企業管理所碩士，1994/9~1996/6
國立政治大學國際貿易系學士，1989/9~1994/6
國立成功大學企業管理所碩士，1994/9~1996/6
國立政治大學國際貿易系學士，1989/9~1994/6
二、經歷
國立臺中科技大學保險金融系教授，2015/2~迄今
國立臺中科技大學保險金融系副教授，2012/2~2015/1
國立臺中技術學院保險金融系副教授兼管理學群助理，2010/8~2012/1
台南科技大學財務金融系副教授，2009/8~2010/7
台南科技大學財務金融系副教授兼系主任，2007/8~2009/7
台南科技大學財務金融系副教授，2006/8~2007/7
嶺東科技大學財務金融系講師，2001/8~2006/7
嶺東科技大學企業管理系講師兼進修部課務組業務，1996/8~2001/7
國立臺中科技大學保險金融系教授，2015/2~迄今
國立臺中科技大學保險金融系副教授，2012/2~2015/1
國立臺中技術學院保險金融系副教授兼管理學群助理，2010/8~2012/1
台南科技大學財務金融系副教授，2009/8~2010/7
台南科技大學財務金融系副教授兼系主任，2007/8~2009/7
台南科技大學財務金融系副教授，2006/8~2007/7
嶺東科技大學財務金融系講師，2001/8~2006/7
嶺東科技大學企業管理系講師兼進修部課務組業務，1996/8~2001/7
三、領域專長
財務管理、投資管理、金融市場、市場微結構、財金計量實證研究、公司治理
四、專業證照
四、專業證照
1.期貨商業務員 2.信託業業務人員 3.理財規劃人員
4.證券商業務員 5.結構型商品銷售人員 6.人身保險業務人員
五、期刊論文
*表示為通訊作者
4.證券商業務員 5.結構型商品銷售人員 6.人身保險業務人員
五、期刊論文
*表示為通訊作者
1. Chang, C. Y*, Chen, H. L. Kuo, W. H., (2017) “The Analysis of 52-Week High Investing Strategy Based on Herding Behavior”, International Review of Finance, 17(1), pp.77-106.【科技部財務領域B+級國際學術期刊】
2. Lee Huai-I, Tsung-Yu Hsieh, Wen-Hsiu Kuo*, and Hsinan Hsu (2015), “Can a Path-dependent Strategy Outperform a Path-independent Strategy? An Example of a Protective Put”, The Quarterly Review of Economics and Finance, , 58, 119-127.【科技部財務領域A－級國際學術期刊】
3. Kuo Wen-Hsiu* (2015), San-Lin Chung, and Chiao-Yi Chang, ” The Impacts of Individual and Institutional Trading on Futures Returns and Volatility: Evidence from Emerging Index Futures Markets”, Journal of Futures Markets, forthcoming. 【SSCI,國科會財務領域ATier-2級國際學術期刊]】( NSC 97-2410-H-165-002)
4. 郭玟秀* (2014)，「市場狀態和台灣選擇權交易活動與股價關係之探討」，應用經濟論叢，第95期，pp.101-145。【TSSCI】
5. Wen-Hsiu Kuo* and Tsai-Yin Lin (2011), “Does the Put-Call Ratio Forecast Market Returns? Evidence from an Emerging Market”, International Research Journal of Finance and Economics, 69, pp.95-107.【EconLit】
6. Lin, Jia-Hui, Min-Lun Lin and Wen-Hsiu Kuo* (2010)，「Corporate Governance and the Payment Decision of Excess Cash Holdings」，中山管理評論，第十八卷第四期，pp.1047-1086。【TSSCI】
7. 郭玟秀*、陳仁龍、邱永金 (2010)，「臺指選擇權隱含波動率指標對真實波動率與指數報酬的資訊內涵之研究」，創新與管理，第七卷第二期，pp.127-146。
8. 郭玟秀*、陳仁龍、楊文誠 (2010)，「台股指數期貨市場日內過度反應之研究」，管理科學研究，第六卷第二期，pp.77-89。
9. 許溪南、郭玟秀*、張介銘 (2008)，「持續性高現金儲備政策對公司長期營運績效與股價之影響」，創新與管理，第六卷第一期，pp.119-158。
10. 許溪南、郭玟秀*、李依靜 (2008)，「反向策略的績效與獲利因子：台灣股市之實證」，中華管理評論，第11卷第四期，pp.1-24。
2. Lee Huai-I, Tsung-Yu Hsieh, Wen-Hsiu Kuo*, and Hsinan Hsu (2015), “Can a Path-dependent Strategy Outperform a Path-independent Strategy? An Example of a Protective Put”, The Quarterly Review of Economics and Finance, , 58, 119-127.【科技部財務領域A－級國際學術期刊】
3. Kuo Wen-Hsiu* (2015), San-Lin Chung, and Chiao-Yi Chang, ” The Impacts of Individual and Institutional Trading on Futures Returns and Volatility: Evidence from Emerging Index Futures Markets”, Journal of Futures Markets, forthcoming. 【SSCI,國科會財務領域ATier-2級國際學術期刊]】( NSC 97-2410-H-165-002)
4. 郭玟秀* (2014)，「市場狀態和台灣選擇權交易活動與股價關係之探討」，應用經濟論叢，第95期，pp.101-145。【TSSCI】
5. Wen-Hsiu Kuo* and Tsai-Yin Lin (2011), “Does the Put-Call Ratio Forecast Market Returns? Evidence from an Emerging Market”, International Research Journal of Finance and Economics, 69, pp.95-107.【EconLit】
6. Lin, Jia-Hui, Min-Lun Lin and Wen-Hsiu Kuo* (2010)，「Corporate Governance and the Payment Decision of Excess Cash Holdings」，中山管理評論，第十八卷第四期，pp.1047-1086。【TSSCI】
7. 郭玟秀*、陳仁龍、邱永金 (2010)，「臺指選擇權隱含波動率指標對真實波動率與指數報酬的資訊內涵之研究」，創新與管理，第七卷第二期，pp.127-146。
8. 郭玟秀*、陳仁龍、楊文誠 (2010)，「台股指數期貨市場日內過度反應之研究」，管理科學研究，第六卷第二期，pp.77-89。
9. 許溪南、郭玟秀*、張介銘 (2008)，「持續性高現金儲備政策對公司長期營運績效與股價之影響」，創新與管理，第六卷第一期，pp.119-158。
10. 許溪南、郭玟秀*、李依靜 (2008)，「反向策略的績效與獲利因子：台灣股市之實證」，中華管理評論，第11卷第四期，pp.1-24。
11. Chan, Shih-Ju, Ching-Chung Lin* and Wen-Hsiu Kuo (2008) “The Policy Effects of Lifting the Short-Sale Price Restriction on Stock Price Behaviors”，Journal of Economics and Management，Vol. 7, No. 10, pp.203-228.【EconLit】
12. Kuo Wen-Hsiu*, Hsinan Hsu, and Min-Hsien Chiang (2008) “Foreign investment, regulation, volatility spillovers between the futures and spot markets: evidence from Taiwan,” Applied Financial Economics, 18 (5), pp.421-430. 【國科會財務領域B+級國際學術期刊, EconLit, FLI】
13. 陳仁龍、郭玟秀*、林琮傑 (2007)，「台股指數現貨與選擇權市場日內報酬動態關聯性之研究」，財金論文叢刊，第七期，pp.18-34。
14. Kuo Wen-Hsiu*, Ching-Chung Lin, and Liu-Hsiang Hsu (2007) “The Impact of Foreign Trading Information on Emerging Futures Markets: A Study of Taiwan’s unique data set,” Economics Bulletin, Vol. 7, No. 10, pp.1-14. 【EconLit】
15. 許溪南*、徐守德、郭玟秀、鄭麗慧 (2007)，「外資介入對台股指數與指數期貨正逆價差之影響」，經濟研究，Vol. 43, No. 1, pp. 137-150。【TSSCI】
16. Kuo, Wen-Hsiu*, and Shih-Ju Chan (2006) “The impact of introduction of QFIIs trading on the lead and volatility behavior: evidence for Taiwan index futures market,” Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, 9 (1), pp. 25-49. 【國科會財務領域B級國際學術期刊, EconLit, FLI】
17. Kuo, Wen-Hsiu*, Hsinan Hsu and Chwan-Yi Chiang (2005) “Price volatility, trading activity and market Depth: evidence from Taiwan and Singapore Taiwan Stock Index Futures Markets,” Asia Pacific Management Review, 10, pp. 131-143.【TSSCI】
18. 許溪南、郭玟秀*、鄭乃誠 (2005)，「投資人情緒指標與股價報酬波動之互動關係：台灣股市之實證」，台灣金融財務季刊，第六輯第三期, pp.107-121。
19. 郭玟秀*、康信鴻、許溪南 (2005)，「影響台股股價指數期貨交易量之決定因素」，朝陽商管評論，第四卷第一期, pp.41-62.
20. Chiang, Min-Hsien and Wen-Hsiu Kuo* (2004) “Impact of opening up of the Taiwan futures market to foreign investors: price effects of foreign investment liberalization,” Journal of Financial Management and Analysis, 17, pp.1-11. 【EconLit】
12. Kuo Wen-Hsiu*, Hsinan Hsu, and Min-Hsien Chiang (2008) “Foreign investment, regulation, volatility spillovers between the futures and spot markets: evidence from Taiwan,” Applied Financial Economics, 18 (5), pp.421-430. 【國科會財務領域B+級國際學術期刊, EconLit, FLI】
13. 陳仁龍、郭玟秀*、林琮傑 (2007)，「台股指數現貨與選擇權市場日內報酬動態關聯性之研究」，財金論文叢刊，第七期，pp.18-34。
14. Kuo Wen-Hsiu*, Ching-Chung Lin, and Liu-Hsiang Hsu (2007) “The Impact of Foreign Trading Information on Emerging Futures Markets: A Study of Taiwan’s unique data set,” Economics Bulletin, Vol. 7, No. 10, pp.1-14. 【EconLit】
15. 許溪南*、徐守德、郭玟秀、鄭麗慧 (2007)，「外資介入對台股指數與指數期貨正逆價差之影響」，經濟研究，Vol. 43, No. 1, pp. 137-150。【TSSCI】
16. Kuo, Wen-Hsiu*, and Shih-Ju Chan (2006) “The impact of introduction of QFIIs trading on the lead and volatility behavior: evidence for Taiwan index futures market,” Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, 9 (1), pp. 25-49. 【國科會財務領域B級國際學術期刊, EconLit, FLI】
17. Kuo, Wen-Hsiu*, Hsinan Hsu and Chwan-Yi Chiang (2005) “Price volatility, trading activity and market Depth: evidence from Taiwan and Singapore Taiwan Stock Index Futures Markets,” Asia Pacific Management Review, 10, pp. 131-143.【TSSCI】
18. 許溪南、郭玟秀*、鄭乃誠 (2005)，「投資人情緒指標與股價報酬波動之互動關係：台灣股市之實證」，台灣金融財務季刊，第六輯第三期, pp.107-121。
19. 郭玟秀*、康信鴻、許溪南 (2005)，「影響台股股價指數期貨交易量之決定因素」，朝陽商管評論，第四卷第一期, pp.41-62.
20. Chiang, Min-Hsien and Wen-Hsiu Kuo* (2004) “Impact of opening up of the Taiwan futures market to foreign investors: price effects of foreign investment liberalization,” Journal of Financial Management and Analysis, 17, pp.1-11. 【EconLit】
21. 郭玟秀、許溪南* (2002)，「增資次數對台灣上市公司的股價之長短期效果」，成功大學學報，第37卷，pp.117~136.
六、研討會論文
1.Kuo, Wen-Hsiu* (2019) “A study of the option to stock volume ratio under different market conditions: Evidence from emerging Taiwan market”, International Conference on Economics Finance and Accounting, London, England.
2.Kuo, Wen-Hsiu* (2016) “A study of relative investor sentiment, mutual fund flows, stock returns and volatility”, International Conference on Management and Social Science, Tokyo, Japan.
3. Lee H.I.*, Kuo, W. H., Hsieh, T. U., Hsu, H., (2015) “A performance improvement of the covered call strategy to truly benefit investors,” 2015 The 22nd Annual Global Finance Conference, Hangzhou, China.
4. Kuo Wen-Hsiu (2014), “Information Content, Market Depth and Efficiency: Evidence from the Taiwan Stock Index Futures Markets”, International Symposium on Business and Social Sciences, Sapporo, Japan, 22-24 July, 2014.
5. Kuo Wen-Hsiu (2011), “The Effect of Trading Activities by Type of Investor on Market Returns and Volatility：Evidence from Emerging Index Futures Markets”, International Symposium on Finance and Accounting, Bangkok, Thailand, 04-06 July, 2011.
6. 林財印、蕭雅玲、郭玟秀 (2011)，「機構投資人持股與初次公開發行績效之探討」，第十屆北商學術論壇暨2011國際商務論壇研討會，2011年5月13日。
7. Kuo Wen-Hsiu, Lin T. Y., and Chuang, S. Y. (2010), “The Information in Options Trading for Future Stock Returns: Evidence from the Taiwan Stock Index Options Market”, International Conference on Business and Information, Japan, 05-07 July 2010, ISSN 17299322.
8. 郭玟秀、廖珮妤 (2009)，「台灣上市櫃公司私募股權的溢折價幅度、長期股票報酬績效與融資用途間關係之探討」，2009年第三屆管理與決策學術研討會，2009年5月9日。
9. 郭玟秀、陳仁龍、邱永金 (2008)，「臺指選擇權隱含波動率指標對真實波動率與指數報酬的資訊內涵之研究」，2008金融服務整合與創新發展研討會，2008年6月13日，獲得優秀論文獎。
10. 陳仁龍、郭玟秀、林琮傑 (2006)，「股票與選擇權市場的價格發現與資訊交易之探討－以台灣股價指數為例」，2006年第七屆全國實證經濟學論文研討會，2006年5月27日。
11. 陳仁龍、郭玟秀、楊文誠 (2006)，「日內價格反轉現象是否存在於台灣期貨市場」，2006年第七屆全國實證經濟學論文研討會，2006年5月27日。
12. 陳仁龍、郭玟秀、陳曉惠 (2005)，「公司治理之資訊透明度對經營績效與股價波動關聯之研究－以金融控股公司為例」，南台灣2005商管科技學術研討會，2005年4月21日。
13. Kuo Wen-Hsiu, Hsinan Hsu, and Yin-Feng Gau (2004), “The Impacts of QFIIs on the Information Transmissions between the Taiwan Stock Index Futures and Stock Index Spot,” International Symposium on Knowledge-Based Economy & Global Management, Southern Taiwan University of Technology, Tainan, Taiwan, 28 October 2004.
14. 許溪南、郭玟秀 (1997)，「現金增資次數對台灣上市公司股價報酬之短期與長期效果」，中國財務學會1997年會暨財務金融學術論文研討會，民國86年6月。
1.Kuo, Wen-Hsiu* (2019) “A study of the option to stock volume ratio under different market conditions: Evidence from emerging Taiwan market”, International Conference on Economics Finance and Accounting, London, England.
2.Kuo, Wen-Hsiu* (2016) “A study of relative investor sentiment, mutual fund flows, stock returns and volatility”, International Conference on Management and Social Science, Tokyo, Japan.
3. Lee H.I.*, Kuo, W. H., Hsieh, T. U., Hsu, H., (2015) “A performance improvement of the covered call strategy to truly benefit investors,” 2015 The 22nd Annual Global Finance Conference, Hangzhou, China.
4. Kuo Wen-Hsiu (2014), “Information Content, Market Depth and Efficiency: Evidence from the Taiwan Stock Index Futures Markets”, International Symposium on Business and Social Sciences, Sapporo, Japan, 22-24 July, 2014.
5. Kuo Wen-Hsiu (2011), “The Effect of Trading Activities by Type of Investor on Market Returns and Volatility：Evidence from Emerging Index Futures Markets”, International Symposium on Finance and Accounting, Bangkok, Thailand, 04-06 July, 2011.
6. 林財印、蕭雅玲、郭玟秀 (2011)，「機構投資人持股與初次公開發行績效之探討」，第十屆北商學術論壇暨2011國際商務論壇研討會，2011年5月13日。
7. Kuo Wen-Hsiu, Lin T. Y., and Chuang, S. Y. (2010), “The Information in Options Trading for Future Stock Returns: Evidence from the Taiwan Stock Index Options Market”, International Conference on Business and Information, Japan, 05-07 July 2010, ISSN 17299322.
8. 郭玟秀、廖珮妤 (2009)，「台灣上市櫃公司私募股權的溢折價幅度、長期股票報酬績效與融資用途間關係之探討」，2009年第三屆管理與決策學術研討會，2009年5月9日。
9. 郭玟秀、陳仁龍、邱永金 (2008)，「臺指選擇權隱含波動率指標對真實波動率與指數報酬的資訊內涵之研究」，2008金融服務整合與創新發展研討會，2008年6月13日，獲得優秀論文獎。
10. 陳仁龍、郭玟秀、林琮傑 (2006)，「股票與選擇權市場的價格發現與資訊交易之探討－以台灣股價指數為例」，2006年第七屆全國實證經濟學論文研討會，2006年5月27日。
11. 陳仁龍、郭玟秀、楊文誠 (2006)，「日內價格反轉現象是否存在於台灣期貨市場」，2006年第七屆全國實證經濟學論文研討會，2006年5月27日。
12. 陳仁龍、郭玟秀、陳曉惠 (2005)，「公司治理之資訊透明度對經營績效與股價波動關聯之研究－以金融控股公司為例」，南台灣2005商管科技學術研討會，2005年4月21日。
13. Kuo Wen-Hsiu, Hsinan Hsu, and Yin-Feng Gau (2004), “The Impacts of QFIIs on the Information Transmissions between the Taiwan Stock Index Futures and Stock Index Spot,” International Symposium on Knowledge-Based Economy & Global Management, Southern Taiwan University of Technology, Tainan, Taiwan, 28 October 2004.
14. 許溪南、郭玟秀 (1997)，「現金增資次數對台灣上市公司股價報酬之短期與長期效果」，中國財務學會1997年會暨財務金融學術論文研討會，民國86年6月。
七、研究計畫
1. 97年度，『交易人類別對期貨市場價-波動-量關係的影響之研究』，計畫編號NSC 97-2410-H-165-002-，執行期限民國97 年08 月 01日 至98 年07月31 日，核定金額269,000元。
2. 98年度，『交易不平衡、資訊內容、市場深度與效率性之探討-以台灣指數期貨市場為例』，計畫編號NSC 98-2410-H-165 -002 -，執行期限民國98 年08 月 01日 至99 年07月31 日，核定金額438,000元。
3. 99年度，『Investor Sentiment, Demand Pressure, Trader Types and Option Prices：Evidence from Taiwan Stock Index Options』，計畫編號NSC 99-2410-H-025 -018 -，執行期限民國99 年08 月 01日 至100 年07月31 日，核定金額443,000元。
4. 100年度，『公司治理、財務彈性、投資能力與公司價值之關聯性研究─以美國及台灣之低槓桿與高現金政策公司為例』，計畫編號NSC 100-2410-H-025-011，執行期限民國100 年08 月 01日 至101 年07月31 日，核定金額269,000元。
5.102年度，『不同市場情況期間選擇權對股票交易量比率之研究』，計畫編號NSC 102-2410-H-025-009，執行期限民國102 年08 月 01日 至103 年07月31 日，核定金額405,000元。
6. 103年度，『A study of relative investor sentiment, mutual fund flows, stock returns and volatility』，計畫編號MOST 103-2410-H-025 -010 -，執行期限民國103 年08 月 01日至104 年07月31 日，核定金額498,000元。
7. 104年度，『相對市場流動性、市場狀態與價格發現關聯性之研究』，計畫編號MOST 104-2410-H-025 -006 -，執行期限民國104 年08 月 01日至105 年12月31 日，核定金額405,000元。
8. 106年度，『交叉基金學習、基金家族、基金流量和市場狀態關聯性之研究-新興市場之實證』，計畫編號MOST 106-2410-H-025 -014 -，執行期限民國106 年08 月 01日至107 年07月31 日，核定金額421,000元。
9. 108年度，『基金週轉率,市場流動性與基金績效』，計畫編號MOST 108-2410-H-025-009，執行期限民國108 年08 月 01日至109 年07月31 日，核定金額425,000元。
1. 97年度，『交易人類別對期貨市場價-波動-量關係的影響之研究』，計畫編號NSC 97-2410-H-165-002-，執行期限民國97 年08 月 01日 至98 年07月31 日，核定金額269,000元。
2. 98年度，『交易不平衡、資訊內容、市場深度與效率性之探討-以台灣指數期貨市場為例』，計畫編號NSC 98-2410-H-165 -002 -，執行期限民國98 年08 月 01日 至99 年07月31 日，核定金額438,000元。
3. 99年度，『Investor Sentiment, Demand Pressure, Trader Types and Option Prices：Evidence from Taiwan Stock Index Options』，計畫編號NSC 99-2410-H-025 -018 -，執行期限民國99 年08 月 01日 至100 年07月31 日，核定金額443,000元。
4. 100年度，『公司治理、財務彈性、投資能力與公司價值之關聯性研究─以美國及台灣之低槓桿與高現金政策公司為例』，計畫編號NSC 100-2410-H-025-011，執行期限民國100 年08 月 01日 至101 年07月31 日，核定金額269,000元。
5.102年度，『不同市場情況期間選擇權對股票交易量比率之研究』，計畫編號NSC 102-2410-H-025-009，執行期限民國102 年08 月 01日 至103 年07月31 日，核定金額405,000元。
6. 103年度，『A study of relative investor sentiment, mutual fund flows, stock returns and volatility』，計畫編號MOST 103-2410-H-025 -010 -，執行期限民國103 年08 月 01日至104 年07月31 日，核定金額498,000元。
7. 104年度，『相對市場流動性、市場狀態與價格發現關聯性之研究』，計畫編號MOST 104-2410-H-025 -006 -，執行期限民國104 年08 月 01日至105 年12月31 日，核定金額405,000元。
8. 106年度，『交叉基金學習、基金家族、基金流量和市場狀態關聯性之研究-新興市場之實證』，計畫編號MOST 106-2410-H-025 -014 -，執行期限民國106 年08 月 01日至107 年07月31 日，核定金額421,000元。
9. 108年度，『基金週轉率,市場流動性與基金績效』，計畫編號MOST 108-2410-H-025-009，執行期限民國108 年08 月 01日至109 年07月31 日，核定金額425,000元。
八、優良事蹟
1.榮獲國立臺中科技大學106學年度教學績優教師。
2.榮獲國立臺中科技大學106學年度績優導師。
3.榮獲國立臺中科技大學104、105、106、107、108年度主持研究計劃及產學合作案成績績優獎狀及獎金。
4.榮獲國立臺中科技大學99、104年度發表學術期刊論文成果優良獎狀。
5.105學年度輔導學生參加第二屆全民財經檢定校際競賽，獲得大專財經組第六名。
6.102學年度輔導學生參加台灣金融研訓院的”團報考證照，擂台拼榮耀”，獲得團隊競賽全國第一名。
7.榮獲國立臺中科技大學101學年度績優導師。
8.指導的國立臺中科技大學保金系大學部專題榮獲保金系2013、2019年保險金融實務專題研討會佳作論文。
9.專業教學受到中華民國證券商業同業公會肯定，101~108學年度期權等金融課程多次獲得『大專院校權證課程補助』審核通過。
10.榮獲台南科技大學98學年第2學期教學評量成績優等獎。
11.指導的碩士論文榮獲2008年金融服務整合與創新發展研討會優秀論文獎。
12.擔任國內外學術期刊論文審查委員，例如，Journal of Futures Market (SSCI)、Quantitative Finance (SSCI)、Economic Modelling (SSCI)、台大管理論叢(TSSCI)、管理與系統(TSSCI)、中山管理評論(TSSCI)、管理學報(TSSCI)、商管科技季刊、東吳經濟商學學報等期刊。
13.榮獲嶺東科技大學89學年度最佳教學服務教師獎，獎狀乙紙及獎金新台幣壹萬元。
14.碩士論文(現金增資次數對台灣上市公司股價之短期與長期效果)榮獲臺灣證券交易所1996年優良論文獎，獎座一面及獎金新台幣壹拾萬元。
1.榮獲國立臺中科技大學106學年度教學績優教師。
2.榮獲國立臺中科技大學106學年度績優導師。
3.榮獲國立臺中科技大學104、105、106、107、108年度主持研究計劃及產學合作案成績績優獎狀及獎金。
4.榮獲國立臺中科技大學99、104年度發表學術期刊論文成果優良獎狀。
5.105學年度輔導學生參加第二屆全民財經檢定校際競賽，獲得大專財經組第六名。
6.102學年度輔導學生參加台灣金融研訓院的”團報考證照，擂台拼榮耀”，獲得團隊競賽全國第一名。
7.榮獲國立臺中科技大學101學年度績優導師。
8.指導的國立臺中科技大學保金系大學部專題榮獲保金系2013、2019年保險金融實務專題研討會佳作論文。
9.專業教學受到中華民國證券商業同業公會肯定，101~108學年度期權等金融課程多次獲得『大專院校權證課程補助』審核通過。
10.榮獲台南科技大學98學年第2學期教學評量成績優等獎。
11.指導的碩士論文榮獲2008年金融服務整合與創新發展研討會優秀論文獎。
12.擔任國內外學術期刊論文審查委員，例如，Journal of Futures Market (SSCI)、Quantitative Finance (SSCI)、Economic Modelling (SSCI)、台大管理論叢(TSSCI)、管理與系統(TSSCI)、中山管理評論(TSSCI)、管理學報(TSSCI)、商管科技季刊、東吳經濟商學學報等期刊。
13.榮獲嶺東科技大學89學年度最佳教學服務教師獎，獎狀乙紙及獎金新台幣壹萬元。
14.碩士論文(現金增資次數對台灣上市公司股價之短期與長期效果)榮獲臺灣證券交易所1996年優良論文獎，獎座一面及獎金新台幣壹拾萬元。